因员工使用个人账户与基金账户在白银期权合约上违规交易老牌杠杆配资公司，天算量化（北京）资本管理有限公司（下称“天算量化”）旗下产品及员工被上海期货交易所（下称“上期所”）处罚。
近日，上期所披露的一则违规处理决定公告显示，今年2月12日，都健使用本人账户、天算指增保护专享2号私募证券投资基金（下称“天算指增保护专享2号”）账户，在白银期权合约上相互交易，扰乱市场秩序。上期所决定给予都健、天算指增保护专享2号通报批评处分，责令改正，并对都健处以1万元罚款。同时，相关违规处罚决定被记入证券期货市场诚信档案数据库。
中国证券投资基金业协会（下称“基金业协会”）官网显示，天算指增保护专享2号为天算量化旗下产品。
天算量化在接受第一财经采访时表示，都健为该公司员工，在事件发生时担任交易岗位，负责基金的具体交易执行，不担任涉事产品的基金经理，也不负责该产品的投资管理。本次操作是其个人在策略测试过程中的操作失误所致。
“该笔交易有且仅有一笔、单边1手，成交金额50580元，发生后2分钟内该员工发现并完成平仓，当日主动完成内部梳理上报，未造成产品与投资者受损。”天算量化表示。
涉事人员已不参与一线交易
有业内人士向第一财经表示，上期所公告中提到的“相互交易”，即期货监管中所谓的“对敲”，意思是同一笔成交的买方和卖方，其实是同一批人手中的两个账户，成交的时间、价格、数量都是事先商量好的。这导致交易中的所谓成交价是失真的，可能对其他交易者形成误导。
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从产品名称来看，这只名为“指增保护”的产品与普通指增产品也有区别。据天算量化公众号今年8月转发的一篇文章介绍，指增保护类产品的特点是用期权建构下跌保护，再通过量化模型动态管理保护点位，以期达到在市场下跌之际收敛跌幅，在市场上涨时也能跟随上行的效果。
老牌股票配资上期所发布的公告显示，本次都健的操作构成《上海期货交易所违规处理办法》（下称《办法》）第三十二条第一款第三项的违规行为。
第一财经查询发现，《办法》上述条款明确规定：期货市场参与者存在按照事先约定或者安排的时间、价格或者方式进行相互交易，影响或者企图影响期货交易价格或者期货交易量、转移资金、扰乱市场秩序或者谋取不正当利益的，交易所对其责令改正，没收违规所得，也可以根据情节轻重给予警告、通报批评、公开谴责等纪律处分；没有违规所得或者违规所得不满10万元的，可以并处50万元以下的罚款；违规所得10万元以上的，可以并处违规所得1倍以上5倍以下的罚款。
天算量化向第一财经表示，该笔成交系都健个人测试操作失误，其第一时间发现并及时处理，不存在谋取利益的情形，交易所的处理决定亦未涉及违法所得。同时，该笔交易发生后2分钟内即完成平仓，未造成产品与投资者受损，产品仍正常运作。天算量化也已主动向该基金持有人及相关合作机构作出说明。
天算量化还表示，在事发后已暂停了都健的交易执行相关职务，并对其作出内部处分。目前都健不参与一线交易操作。
同时，天算量化称在今年3月完成了《员工投资管理制度》《交易管理制度》修订并执行，修订后的制度主要包括交易相关人员不得持有个人期货、期权账户；策略测试仅限在公司专用测试账户进行，实行事前审批和风控全程监督；手动交易实行双人复核；对公司账户之间的对手成交进行自动预警。上述制度已生效执行并纳入日常合规管理。
曾跻身百亿量化行列
基金业协会官网显示，天算量化成立于2015年，注册资本1000万元。
何天鹰为天算量化的创始人，现担任该公司法定代表人、执行董事和基金经理。基金业协会官网显示，何天鹰曾担任中金公司研究部分析师、富达基金研究部股票量化策略设计师等职务。
私募排排网数据显示，今年5月末，天算量化曾一度跻身百亿量化私募行列，但随后管理规模出现回落，目前管理规模在50亿～100亿元之间。
在业绩方面，Wind显示，截至11月6日，天算量化旗下5只产品有3只产品年内收益为正，其中，天算指增保护专享2号年内业绩为7.36%。
截至11月6日，该公司旗下的天算专享指数增强1号A类、天算中证1000指数增强两只产品年内收益率分别为-13.82%、-5.54%。其中，前一只产品自5月下旬以来出现了较为明显的回撤，Wind数据显示，5月20日该产品复权单位净值触及1.95元的年内高点，11月6日时复权单位净值为1.46元老牌杠杆配资公司，区间回撤幅度约25%。
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